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News
Nächster Vortrag im Stochastischen Kolloquium:
06.12.2017, 11:15, Prof. Paul Fearnhead (Lancaster University)

"Detecting changes in slope with an Lo penalty" (Abstract).
Presseinformation: Dr. Vlada Limic, CNRS Straßburg, hat den Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung erhalten. Sie forscht für ein Jahr am Institut für Mathematische Stochastik in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Anja Sturm (Presseinformation).
Statistics Meets Friends: The workshop "Statistics Meets Friends - from biophysics to inverse problems and back -" takes place in Göttingen from November 29th to December 1st, 2017.
Abschlussarbeiten

MSc-Theses

This is a list of the MSc theses written at the Institute for Mathematical Stochastics in recent semesters.

 

Author

Title

Supervisor

Finished

Dorka, Nicolai

Multi-Objective Bayesian Optimization

Huckemann

2017

Anten, Christoph

Fallzahlplanung und -anpassung in klinischen Studien mit Zähldaten und Baseline-Adjustierung

Munk

2017

Feng, Xueqiu

Selective Importance Sampling for Computing the Maximum Likelihood Estimator in Point Process Models

Schuhmacher

2017

Lissel, Carolin

Schock Filters for Fingerprint Simulation

Huckemann

2017

Gui, Yuan

On some monotone and additive interacting particle systems

Sturm

2017

Pieper, Daniel

Optimal strategies for mutitype branching processes

Sturm

2017

Hallmann, Oskar Felix

Convergence Rates for Point Processes Thinned by Logit-Gaussian Random Fields

Schuhmacher

2016

Oehlmann, Lars

Verbesserung von Minutien-Basierten Orientierungsfeld-Rekonstruktionen an Singularitäten

Huckemann

2016

Habig, Andreas

Empirischer Likelihood basierte Schätzung der stable tail dependence Funktion

Krajina

2016

Meyer, Stephan

Maximum-Likelihood-Schätzung von exponentiellen Familien von stochastischen Prozessen

Schuhmacher

2016

Möller, Philipp

Maximum Likelihood Estimation for Spatial Point Processes using Monte Carlo Methods

Schuhmacher

2016

Jung, Tim Alexander

Modeling Minutiae Distributions in Fingerprints Using Poisson Point Processes

Huckemann

2016

Imdahl, Christina

Nicht-Konformität von realen und künstlich erzeugten Fingerabdrücken

Huckemann

2016

Nickel, Anton

Implementing Iterative Denoising Schemes with Application to Shoeprint Imaging

Huckemann

2016

Müller, Martin

Estimation of Extremal Index

Krajina

2016

Otter, Jan-Mirko

Lokal adaptive Multiskalen - Bandbreitenwahl für Kern-Glättungsverfahren in der Regressionsanalyse

Munk

2015

Schneider, Laura Fee

Binomial parameter estimation with unkown n and p

Munk

2015

Hein, Anne

Stochastical modelling of rainforest fragmentation

Sturm

2015

Coskun, Burcu

Statistical Inference of Linear Birth-And-Death Processes

Schuhmacher

2015

Schwedes, Saskia

Konvergenzgeschwindigkeit für Markov-Chain Monte Carlo

Schuhmacher

2015

Klünker, Anna

Tests auf Unabhängigkeit zwischen Punkten und Marken

Schuhmacher

2015

Heuer, Maria

Thinning of point processes by [0,1]-transformed Gaussian random fields

Schuhmacher

2014

Speller, Hanna

Approximating the ancestral recombination graph with the sequentially Markov coalescent

Sturm

2014

Behr, Merle

Multiscale Inference for Blind Separation with Applications in Cancer Genetics

Munk

2014

Mütze, Tobias

Design and analysis of clinical non-inferiority trials with active and placebo control for count data

Munk

2014

Schürmann, Tobias

Estimation Methods in Discrete Parameter Models

Munk

2014

Pein, Florian

Multiskalen-Verfahren zur Heteroskedastischen Sprung-Regression

Munk

2014

Pavlova, Evgenia

Comparison of the scan and the average likelihood ratio in Gaussian mean regression

Munk

2013

Diehn, Manuel

Inference in Non-Homogeneous Hidden Markov Models with Applications to Voltage Dependent Ion Channels

Munk

2013

Sommerfeld, Max

Multiscale Methods for Shape Constraints in Deconvolution on the Circle

Huckemann

2013

Maxand, Simone

Continuum Limits of Critical Random Graphs

Sturm

2013

Kruse, Sören

Models and algorithms of gapped local and global sequence alignments

Sturm

2013

Böker, Daphne

An Estimator for the Boundary in Blurred Images and its Asymptotic Properties

Munk

2012

Hartmann, Alexander

Bootstrap-Konfidenzbänder für Drift-Schätzung beu zeitdynamischen Abbildungen

Munk

2012

Neumann, Maria

Principal Component Analysis for AR(1)-Dependent Data

Munk

2012

Heuer, Benjamin

Reskalierung räumlicher Lambda-Kaleszenzen auf dem Zweidimensionalen Torus

Sturm

2011

Sabel, Till

Lower Information Bounds for Estimating the Variance of Fractional Gaussian Processes

Munk

2011

Gössling, Marc

Kernel Change Point Estimation for Blurred Step Functions

Munk

2010

Dichjekenian, Simon

Kernel-Based and Local Constant/ Linear Hazard Estimations in the Presence of Censoring

Munk

5/2005

Mieloch, Kryzsztof

Mathematical Models and Statistical Analysis of Fingerprints

Munk

2004

Valeinis, Janis

Neyman smooth test for dependent observations

Munk

5/2003

Zhou, Y.

Bewertung und Hedging von Pasport-Optionen

Hering

2003

 


BSc-Theses

This is a list of the BSc theses written at the Institute for Mathematical Stochastics in recent semesters.

 

Author

Title

Supervisor

Finished

Hundrieser, Shayan

Exploring Smeary Limit Theorems

Huckemann

2017

Heide, Martin

Manifold-Valued Diffusion Processes

Huckemann

2017

Wehrwein, Philipp

Herleitung von Konzentrationsungleichungen mithilfe der Cramer-Chernoff-Methode

Krivobokova

2017

Breiding, Janne

Comparison of logistic regression and maximum pseudolikelihood for spatial point processes

Schuhmacher

2017

Kirchhelle, Jakob

Comparison of Bayesian and frequentist methods in extreme value theory with an application to rainfall data

Krajina

2016

Heinemann, Florian

Metropolis-Hastings algorithms for spatial point processes

Schuhmacher

2016

Knoche, Marilena

Principal component analysis for dependent data

Krivobokova

2016

Garmers, Kea

Localized Empirical Log-Likelihood Tests

Krajina

2016

Hartmann, Valentin

A Geometry-Based Approach for Solving the Transportation Problem with Euclidean Cost

Schuhmacher

2016

Ocker, Christoph Julius

Glättungsparameterwahl in nicht-parametrischer Quantilregression

Krivobokova

2016

Wemheuer, Moritz

Asymptotisches Verhalten geordneter Irrfahrten

Sturm

2016

Wilm, Timo

Extreme value theory for dependent random variables

Krajina

2016

Missal, Daniel

Exakte Simulation des Ising-Modells bei allen Temperaturen

Fiebig

2/2016

Kaiser, Maximilian

Functional Estimation and Hypothesis Testing of Center of Rotation Models in Knee Analysis

Huckemann

2016

Dorka, Nicolai

MCMC-Algorithmen für das Ising-Modell und das Random-Cluster-Modell

Fiebig

11/2015

de Maeyer, Imke

Das Mischen von Karten und Genen in diskreter und stetiger Zeit

Fiebig

10/2015

Krehl, Karolin

Thin-Plate Splines als Deformationsmodell für Minutienmuster in der Fingerabdruckanalyse

Huckemann

2015

Markert, Karla

Statistische Modelle für Anisotropie in Zeitreihen von Punktmustern mit Anwendungen in der Fingerabdruckanalyse

Huckemann

2015

Deiwiks, Ramona

Lokales Schätzen von Molekülzahlen in der Fluoreszenzmikroskopie

Munk

2015

von Bülow, Gregor

Testbasierte Moleküllokalisation in der Fluoreszenzmikroskopie

Munk

2015

Feng, Xueqiu

A comprehensive overview of linear birth and death processes with an outlook to the non-linear case

Schuhmacher

2015

Steinhaus, Clemens

Limit Behaviour of Discrete Models in Financial Mathematics

Schuhmacher

2015

Moehrs, Alexander

Gaußsche Zufallsfelder: Differenzierbarkeit von Variablen

Schuhmacher

2015

Wilting, Jens

Estimation of branching process parameters

Sturm

2015

Rüger, Julian

Programmierung eines grafischen Tools zur Analyse von Aufnahmen adulter Stammzellen und Extraktion von Filamenten

Huckemann

2014

Möller, Philipp

Shuffling measures and the total variation distance to a perfectly randomized deck of cards

Schuhmacher

2014

Bähre, Björn

Numerical computation of L2-Wasserstein distance between images

Schuhmacher

2014

Baum, Jerome

Statistics for risk measures of heavy-tailed distributions

Krajina

2014

Schücker, Gordon

Bootstrap confidence intervals for growth incidence curves

Krivobokova

2014

Sun, Songyang

On semi-martingabs with jumps and applications to option picing in levy markets

Sturm

2014

Warnecke, Alexander

Große Abweichungen und Anwendungen in der Warteschlangentheorie

Sturm

2014

Diedrich, Andrea

Irrfahrten auf Graphen und Gleichstromkreise

Fiebig

9/2014

Hallmann, Oskar Felix

Ruin Theory in the Cramér-Lundberg Model

Fiebig

8/2014

Röttcher, Michaela

Gesetze der großen Zahlen und faire Spiele bei unendlichem Erwartungswert

Fiebig

8/2014

Habig, Andreas

Empirische Bayes-Methoden für Poisson-Daten

Munk

2014

Schwiderowski, Jan

Erwartete Treffzeiten in Markovketten und deren Anwendung auf Glücksspiele mit Sicherungsoption

Schuhmacher

2013

Oehlmann, Lars

Geometrische und statistische Methoden zur Gewinnung des Orientierungsfeldes eines Fingerabdrucks aus seinen Minutien

Huckemann

2013

Imdahl, Christina

Geometrische und statistischen Methoden zur Erzeugung synthetischer Fingerabdrücke

Huckemann

2013

Passenheim, Simon

Coefficients of tail dependence and their application in finance

Krajina

2013

Happ, Lena Ricarda

Die Quasi-Stationarität von Populationsprozessen

Sturm

2013

Schmitt, Pascal

GPU-Implementierung eines Multi-Skalen-Schätzers zur Lokal-adaptiven Bildentrauschung

Munk

2013

Rätzel, Kai

Randomisierte Algorithmen und Anwendungen

Sturm

2013

Born, Sebastian

Modellselektion und Informationskriterien für die Lineare Regression

Fiebig

10/2012

Hein, Anne

Markovketten, Zufallsfelder und Gibbs-Potentiale

Fiebig

9/2012

Behr, Merle

Konvergenz von MCMC-Methoden: Metropolis-Algorithmus, Gibss-Sampler und Simulated Annealing

Fiebig

8/2012

Klünker, Anna

Datentransformationen in Regressionsmodellen

Fiebig

5/2012

Schwedes, Saskia

Asymptotische Normalität von Schätzern in Regressionsmodellen

Fiebig

5/2012

Klement, Frederik

"Coupling from the past" und dessen Erweiterungen anhand des Ising-Modells und probabilistischen zellulären Automaten

Sturm

2012

Speller, Hanna

Der Vorfahrengraph mit Rekombination

Sturm

2012

Schürmann, Tobias

Über Risiko und Zulässigkeit von Stein-Schätzern

Schneider

9/2011

Mütze, Tobias

Über das Risiko der Pre-Test-Schätzer

Schneider

9/2011

Naumzik, Christof

Über Konsistenz und Inkonsistenz des Bootstrap

Schneider

8/2011

Meyer, Stephan

Markov-Ketten und ihre Anwendungen bei Warteschlangensimulationen

Schneider

2/2011

Kruse, Sören

Die Genealogie einer Population mit neutraler Mutation

Sturm

2011

Pein, Florian

Statistische Multiskalenanalyse für Poissonverteilte Beobachtungen

Munk

2011

Diehn, Manuel

Isotonic regression in Spot Volatility Estimation

Munk

2011

Friedrichs, Stefanie

Lineare Methoden für Klassifikationsprobleme

Fiebig

10/2010

Kleinke, Christian

Regularisierungsmethoden angewandt auf regionale Wirtschaftswachstumsdaten

Schneider

9/2010

Ha, Ngoc-Thuy

Bootstrap, Maximum-Likelihood und Bayes-Methoden für Regressionsmodelle

Fiebig

9/2010

Bosch, Jessica

Markovketten, Coupling und exakte Simulation von Verteilungen

Fiebig

9/2010

Maxand, Simone

Testverfahren auf Neutralität basierend auf Koaleszenzprozessen

Sturm

2010

Hartmann, Alexander

Vergleich zweier Schätzer für hochfrequente Datan bei Mikrostrukturrauschen

Munk

2010

Edelstein, Ektarina

Ein exakter Äquivalenztest für zwei binomiale Stichprobentheorien und Implementation

Munk

2010

Gattermann, Marina

Asymptotische Gradverteilung von Zufallsgraphen

Fiebig

9/2009

Müller, Mara

Der EM-Algorithmus angewandt auf die Positronen-Emissions-Tomographie-Algorithmische Umsetzung

Munk

2009

Nausmann, Maria

Der EM-Algorithmus angewandt auf die Positronen-Emissions-Tomographie-Theoretische Grundlagen

Munk

2009

Sabel, Till

Non-Parametric Volatility Estimation for high Frequency Data Corrupted by Noise

Munk

2009

 


Diploma

This is a list of the diploma theses written at the Institute for Mathematical Stochastics in recent semesters.

 

Author

Title

Supervisor

Finished

Szepanski, Peter

The Extremal Behavior of Heavy-Tailed Markov Chains

Fiebig

9/2011

Schachtschneider, Ina

Geradenerkennung und zirkuläre statististische Modellierung für Filamente adulter Stammzellen

Huckemann

2011

Düerkop, Maria

Multivariate Extremwertprozesse

Schlather

04/2011

Eulert, Matthias

Asymptotische Untersuchungen zu zentralsymmetrischen Kernschätzern in der statistischen Signalverarbeitung

Munk

2010

Sieling, Hannes

Statistical multiscale methods in piecewise constant Poisson regression

Munk

09/2010

Thoms, Dörte

Varianzschätzer in stochastischen Volatilitätsmodellen

Munk

2009

Malinowski, Alexander

Analysing interactions within high frequency financial data using marked point processes and UHF-GARCH models

Schlather

08/2009

Oesting, Marco

Simulationsverfahren für Brown-Resnick-Prozesse

Schlather

07/2009

Kombrink, Sabrina

Krümmungsmaße für konforme fraktale Mengen

Denker

05/2008

Kombrink, Karola

Nichtunterlegenheitsstudien im Cox-Modell

Munk

11/2007

Dahmen, Andreas

Parametrische Nicht-Unterlegenheitstests bei zensierten Daten in klinischen Studien

Munk

10/2007

Lücke, Justus

Untersuchung der Sprungaktivität von Semimartingal-Prozessen

Woerner

2007

Schmidt-Hieber, Johannes

Estimation of the Variance of Brownian Motion Corrupted with Gaussian Noise

Munk

9/2007

Stanja, Judith

Konstruktion von Quasimarkoffprozessen

Koch

2007

Mielke, Matthias

Die asymptotische Verteilung des Likelihood-Quotienten-Tests für allgemeine Hypothesenräume

Munk

11/2006

Güttler, Sabine

Statistical Modelling of Railway Data

Munk

9/2006

Dannemann, Jörn

Maximum-Likelihood-Inferenz für Hidden Markow Modelle

Munk

9/2006

Vollmer, Sebastian

Likelihood-Quotienten Test für Bimodalität in Mischungsmodellen

Munk

2006

Frost, A.

Bewertung europäischer Barrier-Optionen

Hering

2005

Landwehr, Sandra

A Bootstap Approach to Data Driven Neyman's Smooth Test-of-Fit

Munk

10/2005

Schnellen, Marina

Neyman Smooth Test und Anwendungen

Munk

9/2003

Bulla, Ingo

Existenz und Eindeutigkeit stochastischer partieller Differentialgleichungen in Tensorräumen

Hering

1/2003

Burmeister, Steffi

Drei Zugänge zum fast sicheren zentralen Grenzwertsatz

Koch

11/2002

Klöpper, Tobias

Stationäre Prozesse und fast sichere Grenzwertsätze

Koch

11/2002

Bulla, Jan

Bewertung von Convertible Bonds

Hering

2007

 



State Examination Theses

This is a list of the state examination theses written at the Institute for Mathematical Stochastics in recent semesters.

 

Author

Title

Supervisor

Published

Besser, Christiane

Die Gesetze der großen Zahl und das St. Petersburg Paradoxon

Koch

11/2004

Foitzik, Artur

Empirische Verteilungsfunktionen und deren Konfidenzbänder

Munk

6/2005

Fraas, Thorsten

Roulette - Theorie und Simulation zu einem Glücksspiel

Koch

6/2004

Fricke, Alexandra

Martinrand des Raum-Zeit-Münzwurfes

Koch

11/2003

Golic, Zeljko

Vergleich von Theorie und Simulation am Beispiel eines Zufallskartentricks

Koch

6/2004

Hauck, Steffen

Markoffketten in der Genetik

Koch

6/2006

Kusterer, Anke

Grenzwertsätze der Stochastik in Theorie und Simulation

Koch

6/2006

Mehlich, Thorsten

Statistik kinetischer Gastheorie

Koch

6/2005

Stahr, Anna Lena

Empirische Untersuchung von Warteschlangenmodellen

Koch

6/2006

Strassmann, Fabienne

Iterierte Funktionensysteme in MuPAD

Koch

5/2006

Walden, Dorothee

Fraktale Dimension und ihre Bestimmmung mittels MuPAD

Koch

noch nicht abgeschlossen