Institut für Mathematische Stochastik

MSc-Theses

This is a list of the MSc theses written at the Institute for Mathematical Stochastics in recent semesters.

AuthorTitleSupervisorFinished
Al Moarrawi, MohammadAnderson's Theorem for PCA Viewed Through Residual MeansHuckemann2018
de Maeyer, ImkeWaste-Recycling for the Metropolis-Hastings AlgorithmRudolf2018
Pohlmann, MarkusEstimation in Semiparametric Mixture Models - from Algorithms to AsymptoticsMunk2018
Weitkamp, ChristophOptimal Transport based Object Matching: Asymptotic TheoryMunk2018
Klatt, MarcelLimit Distributions for Regularized Wasserstein Distances on Finite SpacesMunk2018
Vanegas, LauraMultiscale Quantile RegressionMunk2018
Krehl, KarolinFrechet Means and Procustes Analysis for Distortions in FingerprintsHuckemann2017
Chao, YannanLearning Gabor Features from FingerprintsHuckemann2017
Zhao, YiA probabilistic look at mutual information with application to point processSchuhmacher2017
Dorka, NicolaiMulti-Objective Bayesian OptimizationHuckemann2017
Anten, ChristophFallzahlplanung und -anpassung in klinischen Studien mit Zähldaten und Baseline-AdjustierungMunk2017
Feng, XueqiuSelective Importance Sampling for Computing the Maximum Likelihood Estimator in Point Process ModelsSchuhmacher2017
Lissel, CarolinSchock Filters for Fingerprint SimulationHuckemann2017
Gui, YuanOn some monotone and additive interacting particle systemsSturm2017
Pieper, DanielOptimal strategies for mutitype branching processesSturm2017
Schücker, GordonFunctional Data Depth Overview And An Extreme Value Theory ModificationKrajina2017
von Bülow, GregorEmpirischer Likelihood basierte Schätzung von hochdimensionaler tail DependenceKrajina2017
Hallmann, Oskar FelixConvergence Rates for Point Processes Thinned by Logit-Gaussian Random FieldsSchuhmacher2016
Oehlmann, LarsVerbesserung von Minutien-Basierten Orientierungsfeld-Rekonstruktionen an SingularitätenHuckemann2016
Habig, AndreasEmpirischer Likelihood basierte Schätzung der stable tail dependence FunktionKrajina2016
Meyer, StephanMaximum-Likelihood-Schätzung von exponentiellen Familien von stochastischen ProzessenSchuhmacher2016
Möller, PhilippMaximum Likelihood Estimation for Spatial Point Processes using Monte Carlo MethodsSchuhmacher2016
Jung, Tim AlexanderModeling Minutiae Distributions in Fingerprints Using Poisson Point ProcessesHuckemann2016
Imdahl, ChristinaNicht-Konformität von realen und künstlich erzeugten FingerabdrückenHuckemann2016
Nickel, AntonImplementing Iterative Denoising Schemes with Application to Shoeprint ImagingHuckemann2016
Müller, MartinEstimation of Extremal IndexKrajina2016
Otter, Jan-MirkoLokal adaptive Multiskalen - Bandbreitenwahl für Kern-Glättungsverfahren in der RegressionsanalyseMunk2015
Schneider, Laura FeeBinomial parameter estimation with unkown n and pMunk2015
Hein, AnneStochastical modelling of rainforest fragmentationSturm2015
Coskun, BurcuStatistical Inference of Linear Birth-And-Death ProcessesSchuhmacher2015
Schwedes, SaskiaKonvergenzgeschwindigkeit für Markov-Chain Monte CarloSchuhmacher2015
Klünker, AnnaTests auf Unabhängigkeit zwischen Punkten und MarkenSchuhmacher2015
Heuer, MariaThinning of point processes by [0,1]-transformed Gaussian random fieldsSchuhmacher2014
Speller, HannaApproximating the ancestral recombination graph with the sequentially Markov coalescentSturm2014
Behr, MerleMultiscale Inference for Blind Separation with Applications in Cancer GeneticsMunk2014
Mütze, TobiasDesign and analysis of clinical non-inferiority trials with active and placebo control for count dataMunk2014
Schürmann, TobiasEstimation Methods in Discrete Parameter ModelsMunk2014
Pein, FlorianMultiskalen-Verfahren zur Heteroskedastischen Sprung-RegressionMunk2014
Pavlova, EvgeniaComparison of the scan and the average likelihood ratio in Gaussian mean regressionMunk2013
Diehn, ManuelInference in Non-Homogeneous Hidden Markov Models with Applications to Voltage Dependent Ion ChannelsMunk2013
Sommerfeld, MaxMultiscale Methods for Shape Constraints in Deconvolution on the CircleHuckemann2013
Maxand, SimoneContinuum Limits of Critical Random GraphsSturm2013
Kruse, SörenModels and algorithms of gapped local and global sequence alignmentsSturm2013
Böker, DaphneAn Estimator for the Boundary in Blurred Images and its Asymptotic PropertiesMunk2012
Hartmann, AlexanderBootstrap-Konfidenzbänder für Drift-Schätzung beu zeitdynamischen AbbildungenMunk2012
Neumann, MariaPrincipal Component Analysis for AR(1)-Dependent DataMunk2012
Heuer, BenjaminReskalierung räumlicher Lambda-Kaleszenzen auf dem Zweidimensionalen TorusSturm2011
Sabel, TillLower Information Bounds for Estimating the Variance of Fractional Gaussian ProcessesMunk2011
Gössling, MarcKernel Change Point Estimation for Blurred Step FunctionsMunk2010
Dichjekenian, SimonKernel-Based and Local Constant/ Linear Hazard Estimations in the Presence of CensoringMunk5/2005
Mieloch, KryzsztofMathematical Models and Statistical Analysis of FingerprintsMunk2004
Valeinis, JanisNeyman smooth test for dependent observationsMunk5/2003
Zhou, Y.Bewertung und Hedging von Pasport-OptionenHering2003

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BSc-Theses

This is a list of the BSc theses written at the Institute for Mathematical Stochastics in recent semesters.

AuthorTitleSupervisorFinished
Bentlin, MarvinNichtparametrische Regression - Kernregression und lokale PolynomeSchuhmacher2018
Hentschel, ManuelTheorie und Simulation von Gaußschen Markov-ZufallsfeldernSchuhmacher2018
Janß, ChristopherExtreme Value Theory Analysis of the Data on Damages and Fatalities Caused by Terrorist AttacksKrajina2017
Hundrieser, ShayanExploring Smeary Limit TheoremsHuckemann2017
Heide, MartinManifold-Valued Diffusion ProcessesHuckemann2017
Wehrwein, PhilippHerleitung von Konzentrationsungleichungen mithilfe der Cramer-Chernoff-MethodeKrivobokova2017
Breiding, JanneComparison of logistic regression and maximum pseudolikelihood for spatial point processesSchuhmacher2017
Kirchhelle, JakobComparison of Bayesian and frequentist methods in extreme value theory with an application to rainfall dataKrajina2016
Heinemann, FlorianMetropolis-Hastings algorithms for spatial point processesSchuhmacher2016
Knoche, MarilenaPrincipal component analysis for dependent dataKrivobokova2016
Garmers, KeaLocalized Empirical Log-Likelihood TestsKrajina2016
Hartmann, ValentinA Geometry-Based Approach for Solving the Transportation Problem with Euclidean CostSchuhmacher2016
Ocker, Christoph JuliusGlättungsparameterwahl in nicht-parametrischer QuantilregressionKrivobokova2016
Wemheuer, MoritzAsymptotisches Verhalten geordneter IrrfahrtenSturm2016
Wilm, TimoExtreme value theory for dependent random variablesKrajina2016
Missal, DanielExakte Simulation des Ising-Modells bei allen TemperaturenFiebig2/2016
Kaiser, MaximilianFunctional Estimation and Hypothesis Testing of Center of Rotation Models in Knee AnalysisHuckemann2016
Dorka, NicolaiMCMC-Algorithmen für das Ising-Modell und das Random-Cluster-ModellFiebig11/2015
de Maeyer, ImkeDas Mischen von Karten und Genen in diskreter und stetiger ZeitFiebig10/2015
Krehl, KarolinThin-Plate Splines als Deformationsmodell für Minutienmuster in der FingerabdruckanalyseHuckemann2015
Markert, KarlaStatistische Modelle für Anisotropie in Zeitreihen von Punktmustern mit Anwendungen in der FingerabdruckanalyseHuckemann2015
Deiwiks, RamonaLokales Schätzen von Molekülzahlen in der FluoreszenzmikroskopieMunk2015
von Bülow, GregorTestbasierte Moleküllokalisation in der FluoreszenzmikroskopieMunk2015
Feng, XueqiuA comprehensive overview of linear birth and death processes with an outlook to the non-linear caseSchuhmacher2015
Steinhaus, ClemensLimit Behaviour of Discrete Models in Financial MathematicsSchuhmacher2015
Moehrs, AlexanderGaußsche Zufallsfelder: Differenzierbarkeit von VariablenSchuhmacher2015
Wilting, JensEstimation of branching process parametersSturm2015
Rüger, JulianProgrammierung eines grafischen Tools zur Analyse von Aufnahmen adulter Stammzellen und Extraktion von FilamentenHuckemann2014
Möller, PhilippShuffling measures and the total variation distance to a perfectly randomized deck of cardsSchuhmacher2014
Bähre, BjörnNumerical computation of L2-Wasserstein distance between imagesSchuhmacher2014
Baum, JeromeStatistics for risk measures of heavy-tailed distributionsKrajina2014
Schücker, GordonBootstrap confidence intervals for growth incidence curvesKrivobokova2014
Sun, SongyangOn semi-martingabs with jumps and applications to option picing in levy marketsSturm2014
Warnecke, AlexanderGroße Abweichungen und Anwendungen in der WarteschlangentheorieSturm2014
Diedrich, AndreaIrrfahrten auf Graphen und GleichstromkreiseFiebig9/2014
Hallmann, Oskar FelixRuin Theory in the Cramér-Lundberg ModelFiebig8/2014
Röttcher, MichaelaGesetze der großen Zahlen und faire Spiele bei unendlichem ErwartungswertFiebig8/2014
Habig, AndreasEmpirische Bayes-Methoden für Poisson-DatenMunk2014
Schwiderowski, JanErwartete Treffzeiten in Markovketten und deren Anwendung auf Glücksspiele mit SicherungsoptionSchuhmacher2013
Oehlmann, LarsGeometrische und statistische Methoden zur Gewinnung des Orientierungsfeldes eines Fingerabdrucks aus seinen MinutienHuckemann2013
Imdahl, ChristinaGeometrische und statistischen Methoden zur Erzeugung synthetischer FingerabdrückeHuckemann2013
Passenheim, SimonCoefficients of tail dependence and their application in financeKrajina

2013

Happ, Lena RicardaDie Quasi-Stationarität von PopulationsprozessenSturm2013
Schmitt, PascalGPU-Implementierung eines Multi-Skalen-Schätzers zur Lokal-adaptiven BildentrauschungMunk2013
Rätzel, KaiRandomisierte Algorithmen und AnwendungenSturm2013
Born, SebastianModellselektion und Informationskriterien für die Lineare RegressionFiebig10/2012
Hein, AnneMarkovketten, Zufallsfelder und Gibbs-PotentialeFiebig9/2012
Behr, MerleKonvergenz von MCMC-Methoden: Metropolis-Algorithmus, Gibss-Sampler und Simulated AnnealingFiebig8/2012
Klünker, AnnaDatentransformationen in RegressionsmodellenFiebig5/2012
Schwedes, SaskiaAsymptotische Normalität von Schätzern in RegressionsmodellenFiebig5/2012
Klement, Frederik"Coupling from the past" und dessen Erweiterungen anhand des Ising-Modells und probabilistischen zellulären AutomatenSturm2012
Speller, HannaDer Vorfahrengraph mit RekombinationSturm2012
Schürmann, TobiasÜber Risiko und Zulässigkeit von Stein-SchätzernSchneider9/2011
Mütze, TobiasÜber das Risiko der Pre-Test-SchätzerSchneider9/2011
Naumzik, ChristofÜber Konsistenz und Inkonsistenz des BootstrapSchneider8/2011
Meyer, StephanMarkov-Ketten und ihre Anwendungen bei WarteschlangensimulationenSchneider2/2011
Kruse, SörenDie Genealogie einer Population mit neutraler MutationSturm2011
Pein, FlorianStatistische Multiskalenanalyse für Poissonverteilte BeobachtungenMunk2011
Diehn, ManuelIsotonic regression in Spot Volatility EstimationMunk2011
Friedrichs, StefanieLineare Methoden für KlassifikationsproblemeFiebig10/2010
Kleinke, ChristianRegularisierungsmethoden angewandt auf regionale WirtschaftswachstumsdatenSchneider9/2010
Ha, Ngoc-ThuyBootstrap, Maximum-Likelihood und Bayes-Methoden für RegressionsmodelleFiebig9/2010
Bosch, JessicaMarkovketten, Coupling und exakte Simulation von VerteilungenFiebig9/2010
Maxand, SimoneTestverfahren auf Neutralität basierend auf KoaleszenzprozessenSturm2010
Hartmann, AlexanderVergleich zweier Schätzer für hochfrequente Datan bei MikrostrukturrauschenMunk2010
Edelstein, EktarinaEin exakter Äquivalenztest für zwei binomiale Stichprobentheorien und ImplementationMunk2010
Gattermann, MarinaAsymptotische Gradverteilung von ZufallsgraphenFiebig9/2009
Müller, MaraDer EM-Algorithmus angewandt auf die Positronen-Emissions-Tomographie-Algorithmische UmsetzungMunk2009
Nausmann, MariaDer EM-Algorithmus angewandt auf die Positronen-Emissions-Tomographie-Theoretische GrundlagenMunk2009
Sabel, TillNon-Parametric Volatility Estimation for high Frequency Data Corrupted by NoiseMunk2009

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Diploma

This is a list of the diploma theses written at the Institute for Mathematical Stochastics in recent semesters.

AuthorTitleSupervisorFinished
Szepanski, PeterThe Extremal Behavior of Heavy-Tailed Markov ChainsFiebig9/2011
Schachtschneider, InaGeradenerkennung und zirkuläre statististische Modellierung für Filamente adulter StammzellenHuckemann2011
Düerkop, MariaMultivariate ExtremwertprozesseSchlather04/2011
Eulert, MatthiasAsymptotische Untersuchungen zu zentralsymmetrischen Kernschätzern in der statistischen SignalverarbeitungMunk2010
Sieling, HannesStatistical multiscale methods in piecewise constant Poisson regressionMunk09/2010
Thoms, DörteVarianzschätzer in stochastischen VolatilitätsmodellenMunk2009
Malinowski, AlexanderAnalysing interactions within high frequency financial data using marked point processes and UHF-GARCH modelsSchlather08/2009
Oesting, MarcoSimulationsverfahren für Brown-Resnick-ProzesseSchlather07/2009
Kombrink, SabrinaKrümmungsmaße für konforme fraktale MengenDenker05/2008
Kombrink, KarolaNichtunterlegenheitsstudien im Cox-ModellMunk11/2007
Dahmen, AndreasParametrische Nicht-Unterlegenheitstests bei zensierten Daten in klinischen StudienMunk10/2007
Lücke, JustusUntersuchung der Sprungaktivität von Semimartingal-ProzessenWoerner2007
Schmidt-Hieber, JohannesEstimation of the Variance of Brownian Motion Corrupted with Gaussian NoiseMunk9/2007
Stanja, JudithKonstruktion von QuasimarkoffprozessenKoch2007
Mielke, MatthiasDie asymptotische Verteilung des Likelihood-Quotienten-Tests für allgemeine HypothesenräumeMunk11/2006
Güttler, SabineStatistical Modelling of Railway DataMunk9/2006
Dannemann, JörnMaximum-Likelihood-Inferenz für Hidden Markow ModelleMunk9/2006
Vollmer, SebastianLikelihood-Quotienten Test für Bimodalität in MischungsmodellenMunk2006
Frost, A.Bewertung europäischer Barrier-OptionenHering2005
Landwehr, SandraA Bootstap Approach to Data Driven Neyman's Smooth Test-of-FitMunk10/2005
Schnellen, MarinaNeyman Smooth Test und AnwendungenMunk9/2003
Bulla, IngoExistenz und Eindeutigkeit stochastischer partieller Differentialgleichungen in TensorräumenHering1/2003
Burmeister, SteffiDrei Zugänge zum fast sicheren zentralen GrenzwertsatzKoch11/2002
Klöpper, TobiasStationäre Prozesse und fast sichere GrenzwertsätzeKoch11/2002
Bulla, JanBewertung von Convertible BondsHering2007
    

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State Examination Theses

This is a list of the state examination theses written at the Institute for Mathematical Stochastics in recent semesters.

AuthorTitleSupervisorPublished
Besser, ChristianeDie Gesetze der großen Zahl und das St. Petersburg ParadoxonKoch11/2004
Foitzik, ArturEmpirische Verteilungsfunktionen und deren KonfidenzbänderMunk6/2005
Fraas, ThorstenRoulette - Theorie und Simulation zu einem GlücksspielKoch6/2004
Fricke, AlexandraMartinrand des Raum-Zeit-MünzwurfesKoch11/2003
Golic, ZeljkoVergleich von Theorie und Simulation am Beispiel eines ZufallskartentricksKoch6/2004
Hauck, SteffenMarkoffketten in der GenetikKoch6/2006
Kusterer, AnkeGrenzwertsätze der Stochastik in Theorie und SimulationKoch6/2006
Mehlich, ThorstenStatistik kinetischer GastheorieKoch6/2005
Stahr, Anna LenaEmpirische Untersuchung von WarteschlangenmodellenKoch6/2006
Strassmann, FabienneIterierte Funktionensysteme in MuPADKoch5/2006
Walden, DorotheeFraktale Dimension und ihre Bestimmmung mittels MuPADKochnoch nicht abgeschlossen