english version
News

Stellenausschreibung: Am Institut für Mathematische Stochastik ist zum 1. Oktober 2013 die Stelle einer/eines wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters zu besetzen. Bewerbungsschluss ist der 1. Juni 2013 (Details).

Nächster Vortrag im Stochastischen Kolloquium:

05.06.2013, 11:15, Juan Juan Cai (TU Delft, The Netherlands)
"Estimation of the marginal expected shortfall: the mean when a related variable is extreme" (Abstract)

Nächster Vortrag im Kolloquium "Stochastik in der Praxis":

31.05.2013, 14:15, Prof. Dr. Viktor Benes (Charles University, Prague)
"On dimension reduction of covariates in stochastic geometry models" (Abstract)

Vortrag im Stochastischen Kolloqium und Mathematischen Gesellschaft: Am 16. Mai 2013 spricht Ludger Rüschendorf (Universität Freiburg) über das Thema Hoeffding-Fréchet bounds and worst case dependence structure (Details).
29th European Meeting of Statisticians, Budapest: Vom 20.-25. Juli findet das 29. Treffen der Europäischen Statistiker in Budapest statt (Details).
Doktorandentreffen 2013: Vom 1.-3. August findet das 9. Doktorandentreffen der Fachgruppe Stochastik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung im Institut für Mathematische Stochastik der Universität Göttingen statt (Details).
Joint Statistical Meetings, Montréal: Anlässlich des Jahr der Statistik 2013 findet vom 3.-8. August das Joint Statistical Meetings (JSM) in Montréal statt. (Details).
Konferenz "Structural Inference in Statistics", Potsdam: Vom 17.-19. September findet die Konferenz über Structural Inference in Statistics in Potsdam statt (Details).
Pressemitteilung - Neue Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe: (Details).

Jahr der Statistik 2013: In Anerkennung der fundamentalen gesellschaftlichen Bedeutung der Statistik wurde 2013 zum Internationalen Jahr der Statistik ernannt. Das Statistik Jahr 2013 ist eine Initiative von verschiedenen Dachverbänden aus aller Welt, insbesondere dem International Statistical Institute.

Schmidt-Hieber
Dr. Johannes Schmidt-Hieber
Foto Dr. Johannes Schmidt-Hieber


Institut für Mathematische Stochastik


Goldschmidtstrasse 7
37077 Göttingen

Room:Raum 563, Gebaeude GZG: Goldschmidtstr. 3-5 (GZG)
Phone:+ 49 551 39 13508
Fax:+49 551 39 13505
Mail:schmidth@math.uni-goettingen.de
Curriculum vitae
1984 Born in Freiburg im Breisgau.
2003 -2004 Studies in Mathematics, Universität Freiburg.
2004 Abitur.
2004-2007 Studies in Mathematics, Universität Göttingen.
2005-2007 Scholarship of German National Academic Foundation (Studienstiftung des dt. Volkes).
2006-2007 Visiting Scholar at UC Davis.
2007-2010 PhD student, supervisor Prof. Dr. Axel Munk.
2007- 2008 Supported by SFB 755 "Nanoscale Photonic Imaging".
2008- 2010 Associate member of Graduate School "Identification in Mathematical Models".
2008- 2011 Supported by FOR 916 "Statistical Regularisation".
2010 Doctor in Mathematics (Doppelpromotion, summa cum laude), Institut für Mathematische Stochastik, Göttingen and Institut für mathematische Statistik und Versicherungslehre, Bern, Switzerland.
2011- 2013 DFG Research Fellowship for a two-year stay at Vrije Universiteit Amsterdam and ENSAE, Paris.
Since June 2011, I am at Vrije Uiversiteit Amsterdam. See also my homepage.
Related activities:
-Team leader and member of the jury at 16th International Mathematics Competition, Budapest 2009.
Awards:
-3rd prize at 13th International Mathematics Competition (IMC), Odessa 2006.
-3rd prize at 14th International Mathematics Competition (IMC), Blagoevgrad 2007.
-Oberwolfach Leibniz Graduate Students Grant for the Oberwolfach Workshop “Challenges in Statistical Theory: Complex Data Structures and Algorithmic Optimization”
Selected Talks:
-AIP Vienna 2009: "Minimax Estimation of the Volatility in High-Frequency Models Corrupted by Noise".
-Oberwolfach Workshop "Challenges in Statistical Theory" (together with A. Munk): "The Estimation of Different Scales in Microstructure Noise Models from a Nonparametric Regression Perspective ".
-FOR 916 meeting Bern, 2009: "The estimation of different scales in microstructure noise models from a nonparametric regression perspective ".
-Humboldt-Universität Berlin, Nov. 2009: "Nonparametric Volatility Estimation in Microstructure Noise Models."
-"Rencontres de statistiques mathematiques", Luminy 2009: "Nonparametric Volatility Estimation in Microstructure Noise Models."
-IISA-ISPS Joint Statistical Meeting, Visakhapatnam 2010: "Nonparametric Estimation of the Volatility Function in High-Frequency Models Corrupted by Noise".
-GOCPS 2010, Leipzig: " Nonparametric Volatility Estimation in Microstructure Noise Models".
-IMS 2010, Gothenburg: "Adaptive Estimation of the Instantaneous Volatility in Microstructure Noise Models".
-EMS 2010, Piraeus: "Adaptive Estimation of Volatility under Microstructure Noise".
-Fourier meets Wavelets, Karlsruhe, 2010: "Wavelet and Fourier Based Estimation of Volatility under Microstructure Noise".
-Universität Hamburg: "Nonparametric Methods for Spot Volatility Estimation under Microstructure Noise."
-Universität Heidelberg: "Nonparametric Methods for Spot Volatility Estimation under Microstructure Noise."
-CFE'10, London: "Nonparametric Spot Volatility Estimation in Microstructure Noise Models."
Publications